基本情報

所属	国際経済学部 国際経済学科
職位	講師
researchmap	https://researchmap.jp/wentingzhang
ホームページ	https://www.wenting-zhang.com/

略歴

2026年4月-現在まで	新潟県立大学国際経済学部　講師
2026年4月-現在まで	情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設社会データ構造化センター　客員講師
2024年4月-現在まで	神戸大学大学院経済学研究科　研究員
2025年4月 - 2027年3月	文部科学省統計エキスパート人材育成プロジェクト第4期生研修
2025年4月 - 2026年4月	イタリア・トリノ工科大学建築デザイン学科　Co-supervisor
2025年1月 - 2026年3月	情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設社会データ構造化センター　特任助教
2024年4月 - 2026年3月	統計数理研究所リスク解析戦略研究センター（兼任）　特任助教
2021年4月 - 2024年3月	神戸大学大学院経済学研究科　博士後期課程修了
2019年4月 - 2021年3月	神戸大学大学院経済学研究科　博士前期課程修了

主たる担当科目

経済統計I
計量経済学II
統計分析入門
経済統計II

研究活動

専門分野

• 人文・社会 / 経済統計
• 人文・社会 / 金融、ファイナンス

研究キーワード

時系列分析、経済統計、計量ファイナンス、計量経済学、機械学習

研究テーマ

主なテーマ

金融リスク管理と予測、船舶ビッグデータでの貿易分析、金融Agentの構築と分析

 

主な研究業績

著書・論文

• Zhang, W., Hamori, S., & Cai, X. (2026). How Geopolitical Crises Influence BRICS Financial Markets and Macroeconomic Growth: Insights from the Russia-Ukraine War Using GARCH-MIDAS and Quantile Regression. The Singapore Economic Review.

• Wang, X., Zhang, W., & Tanizaki, H. (2026). Does Investor Attention Drive the Connectedness across FX, Bond, Stock, and Commodity Markets? Evidence from the Federal Funds Rate. International Review of Economics and Finance, 106, 105027.

• Liu, T., Zhang, Y., Zhang, W., & Hamori, S. (2024). Quantile Connectedness of Uncertainty Indices, Carbon Emissions, Energy, and Green Assets: Insights from Extreme Market Conditions. Energies, 17(22), 5806.

• Mou, S., Xue, Q., Zhang, W., Kinkyo, T., Hamori, S., Chen, J., Takiguchi, T.,  & Ariki, Y. (2024, July). Integrating Textual and Financial Time Series Data for Enhanced Forecasting. 2024 16th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI) (pp. 541-544). IEEE.

• Zhang, W., Liu, T., Zhang, Y., & Hamori, S. (2024). Can NFTs hedge the risk of traditional assets after the COVID-19 pandemic? The North American Journal of Economics and Finance, 72, 102149. 

• Zhang, W., He, X., & Hamori, S. (2023). The impact of the COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine war on multiscale spillovers in green finance markets: Evidence from lower and higher order moments. International Review of Financial Analysis, 89, 102735–102735. 

• Zhang, W., He, X., & Hamori, S. (2022). Volatility spillover and investment strategies among sustainability-related financial indexes: Evidence from the DCC-GARCH-based dynamic connectedness and DCC-GARCH t-copula approach. International Review of Financial Analysis, 83, 102223. 

• Zhang, W., & Hamori, S. (2021). Crude oil market and stock markets during the COVID-19 pandemic: Evidence from the US, Japan, and Germany. International Review of Financial Analysis, 74, 101702. 

• Zhang, W., & Hamori, S. (2021b). THE CONNECTEDNESS BETWEEN THE SENTIMENT INDEX AND STOCK RETURN VOLATILITY UNDER COVID-19: A TIME-VARYING PARAMETER VECTOR AUTOREGRESSION APPROACH. The Singapore Economic Review, 1–32. 

• Zhang, W., & Hamori, S. (2020). Do Machine Learning Techniques and Dynamic Methods Help Forecast US Natural Gas Crises? Energies, 13(9), 2371. 

• Zhang, W., He, X., Nakajima, T., & Hamori, S. (2020). How Does the Spillover among Natural Gas, Crude Oil, and Electricity Utility Stocks Change over Time? Evidence from North America and Europe. Energies, 13(3), 727.

• Nakajima, T., Hamori, S., He, X., Liu, G., Zhang, W., Zhang, Y., & Liu, T. (2021). ESG Investment in the Global Economy. Springer. 

講座・講演

• 投資者の注目度が為替・債券・株式・商品市場間の連動性を高めるのかーファンド金利に基づく実証分析 

  Wenting Zhang

  第11回 統計エキスパート人材育成 中間報告会 2026年2月26日  招待有り
• Topological data analysis of China’s stock market risks to detect early warning signals 

  Wenting Zhang

  日本ファイナンス学会第33回大会 2025年6月14日
• Can NFTs hedge the risk of traditional assets after the COVID-19 pandemic? 

  Wenting Zhang

  日本ファイナンス学会第6回秋季研究大会 2024年11月9日
• Can NFTs hedge the risk of traditional assets after the COVID-19 pandemic? 

  Wenting Zhang

  The 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023) 2023年8月

所属学会

日本統計学会
日本ファイナンス学会